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システムトレードの研究スレ part1

1 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/17 01:43 ID:MppgWORT
金のなる完璧なシステムトレードを目指すスレです
有益な情報を交換しましょう

2 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/17 01:48 ID:7qVgZ+6h
2げと

3 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/17 01:52 ID:n5lTfuT8
下げたら買い
上げたら売り

これのみ

4 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/17 02:17 ID:8pqMpiiI
>>1
こういうスレを立てるからには
おまえ自身も数パターンのトレードがあるんだろうな?

5 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/17 17:33 ID:MJix1oW+
part 1 て、つづくんですか?

6 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/17 19:24 ID:hnPL9M5d
日本株の自動売買ができるシステムってありますか?


7 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/17 21:33 ID:6eLSBp2/
みんなトレイリングストップって使ってる?
いろんな方法でトレイリングストップ検証したけど、
どれもあまりぱっとしなかった。
目標値とストップロスを定めた方が利益率高いのが多いんだけど、
トレイリングストップの良いやり方ってある?

8 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/17 21:36 ID:gQKd/8KD
スケルトンのソースコードは公開されてないのでしょうか?
アイデアはあるのだけど。

9 :ますぷろ ◆383VTXE4Ag :04/05/17 21:50 ID:YDNgDsPD
昔こういうスレあったなあ。
結局誰も公開しなかったよ。
株だからねえ・・・


10 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/17 22:11 ID:gQKd/8KD
バックテストとかも自分で実装するしかないんですね。誰が作っても同じなのに。そこらへんが面倒だな

11 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/17 22:36 ID:3og4nrhq
メジャーなのはこれ
http://www.tradestation.com/default_2.shtm

ただ、やっぱり自分で作ったほうがいいとは思う。

12 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/19 10:37 ID:Ae6lm8jj
ほかに作ろうとおもってる人はいるかな?
株価データをDLするルーチンは実装のめどがたちました

将来は、自動売買でデイトレードをしたいのだけど、デイトレ用の高精度データはどれくらい過去まで入手できるんですかね。





13 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/19 10:53 ID:NlaW+LNe
システムトレード研究所 Division4
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075714849/l50

タートルシステム
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075369300/l50

14 : :04/05/19 12:49 ID:ku0rGqmK
システムトレーディング技術交換スレ
http://money.2ch.net/stock/kako/1001/10017/1001767689.html


15 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/19 19:38 ID:hQCQJLZn
先物板より
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1083492415/101-200

114 :名無しさん@大変な事がおきました :04/05/16 22:29 ID:rKo4og8I
デイトレードのシステムトレード
やり方は簡単

寄り付き前に両建ての成り行き注文を出し、同値で約定させる。
寄り付きで両建てが約定したら売り玉、買い玉両方に利食いの指値注文を入れておく。
値幅は売り買いともに同じ値幅で。指し成り注文、不成り注文でもよい。
一日で上下に変動する市場なら確実に勝てる!!
利食い値幅は市場によって違うので自分で調べよう。

両建ての出来ない米国市場などではブローカーを2つ使えばできる。
1つのブローカーで買い、もう1つのブローカーで売り。

16 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/19 19:44 ID:/fnYOjqk
>>15
それなんかの本に書いてあったな。
「デイトレード大学」だったかな。。。
著者は朝の日課としてやってると言ってた。
まぁ稼げるんじゃない?

17 : :04/05/19 21:14 ID:PWkXOjzg
>>15
それ日経平均でシミュレーションしたことあるけど、結果は莫大な損失。
問題は4本値では検証ができないことと、
片方を利益確定させたときにもう片方をいつ損切りするかが見分けにくいこと。

18 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/19 21:23 ID:Tnvnfrl3
>>17
会社で野村総研のマーケットデータ導入しているから
過去のヒストリカルボラティリティーを算出して個々
の銘柄の平均変動率を計測。その変動率で上下の反対
売買の値幅を設定して過去のティックデータを使って
バックテストを行うことは簡単にできそう。

ところで、Oの後はHとLで上下のブレは判るわけで
何故、4本足だと検証ができないの?

あと、単純に考えて損失が拡大するというのは値幅を広く
取りすぎたからではないかと思う。


19 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/19 21:35 ID:e4Zb4fJD
>>15-18
寄りで両建てするより、寄り値の位置で当日のトレンドを見極めて
片方で建ててやったほうがうまくいきそうな気がする。

20 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/19 21:36 ID:Tnvnfrl3
2004/04/01 0.49 -0.92
2004/04/02 1.00 -0.10
2004/04/05 0.46 -0.12
2004/04/06 0.44 -0.88
2004/04/07 0.67 -0.14
2004/04/08 0.88 -0.43
2004/04/09 0.00 -1.25
2004/04/12 1.33 0.00
2004/04/13 0.25 -0.36
2004/04/14 0.58 -0.25
2004/04/15 0.59 -2.87
2004/04/16 0.39 -1.08
2004/04/19 0.06 -1.95
2004/04/20 1.83 -0.45
2004/04/21 0.48 -0.52
2004/04/22 0.40 -0.61
2004/04/23 0.58 -0.29
2004/04/26 0.50 -0.33
2004/04/27 0.00 -0.74
2004/04/28 0.07 -0.89
2004/04/30 0.00 -1.77
2004/05/06 0.07 -1.90
2004/05/07 0.74 -0.51
2004/05/10 0.08 -4.79
2004/05/11 1.11 -0.56
2004/05/12 1.27 -0.30
2004/05/13 0.00 -2.32
2004/05/14 0.85 -0.99
2004/05/17 0.00 -2.79
2004/05/18 1.69 -0.08
2004/05/19 2.00 -0.57

21 : :04/05/19 21:39 ID:PWkXOjzg
>>18
損切りを終値だけに限定すれば正確に検証できるけど、(この場合も大幅損失だった)
HとLだけでは、Oの後にどちらにぶれるのか分からない。
もしかしたら買い玉売り玉両方利食えてからHとLに振れるかもしれないけど、
(この場合は両方利益確定)
4本値だけだと、Oの後に一気にHに行ったのかもしれない訳だし、
ちゃんと検証できない。場中すべての歩み値があれば検証できる。
シミュレーションでは最悪の状態でしか検証しなかったので、
実際には結果はそれよりもましになるはず。


22 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/19 21:40 ID:Tnvnfrl3
今、簡単なプログラムを組んでやってみた結果。
日付、アップレンジ、ボトムレンジの順で、それぞれ
アップレンジな始値から高値の%、ボトムレンジは始値から
安値の%となる。0となっているのは反対売買が完全に失敗
した日となるが、大体の場合はレンジの設定次第では成功
することになる。取引コストからもっとも安全確実な値幅
を選び、安全な値幅とリスクは高いがリターンも高い値幅の
条件を複数設定してシミュレーションをやってみるね。


23 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/19 21:44 ID:Tnvnfrl3
>>21
Oの後に一気にHに行くと反対売買の注文を入れるタイミングを
失う場合があるから、HLまでの時間軸を考慮しないといけない
という意味?

24 : :04/05/19 21:55 ID:PWkXOjzg
>>23
というより、シミュレーションだと、
一気にHに行ったかもしれないことを考慮しないといけないので、
売り玉は利食いよりもHを使って損切りレベルかどうかを先に確認しないといけなくなる。
本当はH手前で止まって買い玉を手仕舞ってから、先にLに向かって売り玉も手仕舞えたかもしれないけど、
それは4本値だけでは分からない。


25 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/19 22:04 ID:Tnvnfrl3
>>24
う〜ん、悪いけど言っている意味がわからない。両建てのポジション
はそれぞれ利が乗る方向に進めば反対売買を行使。期待に外れて、
利が乗る方向に進まなければ終値で損切りをすればいいこと。>>15
はそう書いている。また、上のシミュレーション結果でも利鞘は少
ないがそれでも体外の場合は成功することを示している。

具体的に数字を設定して説明してくれる。

26 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/19 22:12 ID:R+3YMtCM
相場が一日で上下の幅が同じ程度ならいいけどね・・・
効率的市場下での金融理論と同じで、使い物にならないと思うよ。

そういえば、昔いた会社の女同僚が18と同じことを言ってた。
そいつは、超ギャンブラーで、追証くらいまくりの株フリーク。

でも高卒で、馬鹿でした・・

27 : :04/05/19 22:17 ID:PWkXOjzg
>>25
片方を利食った時点でもう片方のロスカットを設定することを前提の話。
(終値まで持つわけじゃない)
たとえば、今日の日経225先物でいうと

O 10,780
H 11,000
L 10,710
C 10,940

目標を分かりやすく両方20円とする。
始値の 10,780から、上昇したと考えると
最初に 10,800で買い玉を利食いできる。
この時点で売り玉の損切りを設定する。
仮に損切りを10,900とすれば、
高値は11,000なので、当然損切りに引っかかる。
安値が10,710なので、先にそっちに行けば、
損切り前に利食えるけど、
高値の11,000が先か、安値の10.710が先か、
4本値じゃ分からないっていうこと。
陽線で引けてるから先に安値の確率が高いというのは
あいまいなので、シミュレーションではやってはいけないと思う。


28 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/19 22:22 ID:MEt1c2mL
いきなり両建てするなんて馬鹿な事書いてる時点でネタ決定

数年前に同じ事考えてシミュレーションしたけど(H,Lの順序も考慮して)
まったくもうからないと知って実践はしなかった。

両建てとか無意味な操作に惑わされるな。
H,L幅の平均値で機械的に逆張りするってことだよ、それ。

実践で相場張ってるとは思えないね>14書いたやつ
机上の空論、ていうか、理屈にもなってない

29 :27:04/05/19 22:31 ID:PWkXOjzg
俺の書いたことは理解してもらえたのだろうか?それが気になる

30 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/19 22:45 ID:llLsrO7L
>数年前に同じ事考えてシミュレーションしたけど

「馬鹿な事」と言ってる割にはシミュレーションしたのかよw

31 :名無しさん@お金いっぱい。:04/05/19 22:51 ID:MEt1c2mL
>>30
両建ては馬鹿なことだ。
片方をはずす = 残るほうを新規に単独で建てるってこと だから
手数料分余計に損するだけ

システムとしてやるなら、始値の上下一定幅に向かう指値を入れて、
約定したら残りはキャンセルするってことになる。

こんなんで儲かるなら今ごろみんな億万長者だよ。

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